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VPIN을 이용한 주식 거래 전략

• 고빈도 매매에서 사용되는 VPIN을 단타 매매에 적용해본 프로젝트입니다.
• "아마퀀트"블로그를 많이 참고 하였습니다

개발환경

• Python 3.7

라이브러리

• cx_Oracle: 파이썬과 오라클 연동

설명

• 키움 API를 사용하여 실시간 체결량과 가격 데이터를 오라클 DB에 저장합니다.
• 오라클DB와 연동을 위해 cx_Oracle외에 oracle instant client를 다운받아야 합니다.
• VPIN을 계산하고 선형회귀를 계산하기까지 충분한 거래량 정보가 필요합니다.
• 이번 프로젝트에서 사용된 VPIN에 관해서는 여기를 참고해주세요 https://github.com/NannNada/VPIN

데이터

• 키움 API에서 실시간 체결데이터를 저장해서 사용했습니다.

전략

• 선형회귀로 계산하여 기울기가 음수가 아니고 특정 VPIN값일 때 매매