alatios/econophysics_option-pricing

Econophysics option pricing CUDA project developed for the Computational Methods in Physics course at UniMI.

Econophysics option pricing project "Orbison"

Econophysics option pricing CUDA project simulating evolutions of the underlying asset through a gaussian Monte Carlo approach. Computes European-style forward contracts, call/put plain vanilla and performance corridor options with given time to maturity and key parameters. Includes sample Bash and Python 3 scripts for parameter analysis automation.

Tree structure

econophysics_option-pricing/
├── LICENSE
├── README.md
├── analysis_scripts
│   ├── ComputationTimeStudies_Tesla_AnalyzeResults.py
│   ├── ComputationTimeStudies_Tesla_GatherResults.sh
│   ├── ComputationTimeStudies_Tesla_RunSimulations.sh
│   ├── CorrelationTests_AnalyzeResults.py
│   ├── CorrelationTests_ProcessAndGatherResults.sh
│   ├── GainFactor_AnalyzeResults.py
│   ├── GainFactor_GatherResults.sh
│   ├── GainFactor_RunSimulations.sh
│   ├── InfiniteIntervals_GatherResults.sh
│   ├── InfiniteIntervals_RunSimulations.sh
│   ├── NegativePrices_AnalyzeResults.py
│   ├── NegativePrices_GatherResults.sh
│   ├── NegativePrices_RunSimulations.sh
│   ├── OptionPriceBimodal_AnalyzeResults.py
│   ├── OptionPriceBimodal_GatherResults.sh
│   ├── OptionPriceBimodal_RunSimulations.sh
│   ├── OptionPriceVsB_AnalyzeResults.py
│   ├── OptionPriceVsB_GatherResults.sh
│   ├── OptionPriceVsB_RunSimulations.sh
│   ├── OptionPriceVsM_AnalyzeResults.py
│   ├── OptionPriceVsM_GatherResults.sh
│   └── OptionPriceVsM_RunSimulations.sh
├── input.dat
├── input.dat.template
├── inputs
│   ├── ComputationTimeStudies_Tesla
│   ├── GainFactor_Tesla
│   ├── InfiniteIntervals
│   ├── NegativePrices
│   ├── OptionPriceBimodal
│   ├── OptionPriceVsB
│   └── OptionPriceVsM
├── libraries
│   ├── CoreLibraries
│   │   ├── DataStreamManager
│   │   │   ├── Data_stream_manager.cu
│   │   │   ├── Data_stream_manager.cuh
│   │   │   ├── UnitTest.cu
│   │   │   ├── input.dat
│   │   │   └── makefile
│   │   ├── Path
│   │   │   ├── BlackScholesUnitTest.cu
│   │   │   ├── Path.cu
│   │   │   ├── Path.cuh
│   │   │   ├── UnitTest.cu
│   │   │   ├── clean.sh
│   │   │   ├── input.dat
│   │   │   └── makefile
│   │   ├── RandomGenerator
│   │   │   ├── CorrelationTest.cu
│   │   │   ├── CorrelationTests_Autocorrelations.dat
│   │   │   ├── CorrelationTests_InterstreamAutocorrelations.dat
│   │   │   ├── CorrelationTests_MainIntraStream.dat
│   │   │   ├── CorrelationTests_UnprocessedOutput.dat
│   │   │   ├── CorrelationToolbox.cu
│   │   │   ├── CorrelationToolbox.cuh
│   │   │   ├── OutputTest.cu
│   │   │   ├── RNG.cu
│   │   │   ├── RNG.cuh
│   │   │   ├── graphs
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_GaussInterStreamAutocorrelationHistogram.pdf
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_GaussInterStreamAutocorrelationVsOffset.pdf
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_InterStreamCorrelations.pdf
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_IntraStreamCorrelations.pdf
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_KurtosisVsVariance.pdf
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_UniAvgVsGaussAvg.pdf
│   │   │   │   ├── CorrelationTests_UniformInterStreamAutocorrelationHistogram.pdf
│   │   │   │   └── CorrelationTests_UniformInterStreamAutocorrelationVsOffset.pdf
│   │   │   └── makefile
│   │   ├── Statistics
│   │   │   ├── Statistics.cu
│   │   │   ├── Statistics.cuh
│   │   │   ├── UnitTest.cu
│   │   │   ├── clean.sh
│   │   │   └── makefile
│   │   └── SupportFunctions
│   │       ├── Support_functions.cu
│   │       └── Support_functions.cuh
│   ├── InputStructures
│   │   ├── InputGPUData
│   │   │   ├── Input_gpu_data.cu
│   │   │   ├── Input_gpu_data.cuh
│   │   │   ├── UnitTest.cu
│   │   │   ├── clean.sh
│   │   │   └── makefile
│   │   ├── InputMCData
│   │   │   ├── Input_MC_data.cu
│   │   │   ├── Input_MC_data.cuh
│   │   │   ├── UnitTest.cu
│   │   │   ├── clean.sh
│   │   │   └── makefile
│   │   ├── InputMarketData
│   │   │   ├── Input_market_data.cuh
│   │   │   ├── UnitTest.cu
│   │   │   ├── clean.sh
│   │   │   └── makefile
│   │   └── InputOptionData
│   │       ├── Input_option_data.cu
│   │       ├── Input_option_data.cuh
│   │       ├── UnitTest.cu
│   │       ├── clean.sh
│   │       └── makefile
│   ├── OutputStructures
│   │   └── OutputMCData
│   │       ├── Output_MC_data.cu
│   │       ├── Output_MC_data.cuh
│   │       ├── UnitTest.cu
│   │       ├── clean.sh
│   │       └── makefile
│   └── unit_test.sh
├── main.cu
├── makefile
├── outputs
│   ├── ComputationTimeStudies_Tesla
│   ├── CorrelationTests
│   ├── GainFactor_Tesla
│   ├── InfiniteIntervals
│   ├── NegativePrices
│   ├── OptionPriceBimodal
│   ├── OptionPriceVsB
│   └── OptionPriceVsM
└── schematics
    ├── RecapMainCuDiagram.drawio
    └── RecapMainCuDiagram.pdf

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