###Fork版本主要改进如下 1、 事件引擎,增加运行效率调试功能
2、 增加rabbitMQ通信组件
3、 增加tdx 免费数据源,包括
- 提供主力合约/指数合约的信息获取
- 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
- 提供每日增量更新期货数据=> csv文件,可配合NFS+Celery,实现分布式回测
4、 增加App: tick_recorder, 直接异步写入csv文件
5、 增加App: index_tick_publisher, 订阅通达信指数行情=》rabbit_mq 推送
6、 增强ctp_gateway,包括:
- 提供指数行情订阅
- 使用RabbitMQ指数源,或tdx单一数据源
- 提供自定义合约功能,实时提供其合成后的tick行情
7、 增加component组件,包括:
- 提供cta_line_bar k线组件,支持国内文华/交易师/TB等分钟/小时的计算模式,支持任意秒/分钟/小时/天/周等周期,支持k线数据实时生成。
- 提供cta_renko_bar k线组件,支持x跳动/千分比跳动 【特定开源对象】
- 提供cta_fund_kline 资金曲线组件,策略实例/账号基本的实时资金曲线 【特定开源对象】
- 提供cta_position 组件,支持多/空/净仓位记录,支持套利
- 提供cta_policy 组件,持久化复杂的策略执行逻辑
- 提供cta_period 组件,支持策略中‘周期’的逻辑
- 提供cta_grid_trade组件,支持网格交易、复杂的策略持仓逻辑、持久化
8、 增加App: cta_strategy_pro,包括:
- 提供策略实例的单独日志记录文件
- 去除统一的策略数据持久化功能,改为策略内部自行实现。
- 去除加载k线/tick初始化服务,改为策略内部自行实现。
- 提供单独重启某一策略实例功能,可在线更新策略源码后,重启某一策略实例,不影响其他运行实例。
- 支持单策略多合约行情订阅,支持指数合约行情订阅
- 提供组合回测引擎,能够直接加载cta_strategy_pro_setting.json文件进行组合回测。
- 拆分组合回测引擎和回测引擎,组合回测引擎支持bar/tick级别的组合回测
- 增加定时器,推动策略on_timer
- 增加定时推送策略持仓event
- 增加CtaPro模板,支持精细化策略持久模板,
- 增加CtaPro期货模板,支持FAK委托,自动换月等
- 增加CtaSpread模板,支持FAK正套/反套
- 增加Spread组合引擎tick级别回测,支持多策略实例得套利共享账号回测。
9、 增强主引擎,包括:
- 支持同一类gateway,多个接入配置
- 增加获取当前价格接口
- 增加风控引擎入口 self.rm_engine
- 增加算法引擎入口,支持自定义套利合约得手工/程序化交易转移至算法引擎实现
10、增加App: account_recorder, 包括:
- 异步更新账号资金/委托/成交信息至Mongo数据库
- 异步更新策略持仓数据至Mongo数据库
- 异步查询股票历史委托/历史成交至Mongo数据库
11、算法引擎
- 支持自定义套利合约得算法,及算法下单。
- 可通过vnpy界面/cta_strategy_pro策略,直接发出套利单,由算法引擎执行
12、 增加App: cta_crypto,包括:
- 增加币安合约交易vnpy.gateway.binancef,支持每个合约独立杠杆比率
- 增肌币安合约数据接口 vnpy.data.binance.binance_future_data
- 独立的CTA引擎 cta_crypto,运行数字货币时,替代原版cta_strategy引擎。
- 支持bar方式回测/组合回测
- 增强期货交易模板
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MIT