arfmatos/finance-python

python tools for Finance with the functionality of indicator calculation, business day calculation and so on.

Finance - Python

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纯python实现的金融计算库，目标是提供进行量化交易必要的工具，包括但不限于：定价分析工具、技术分析指标。其中部分实现参考了quantlib。

TODO list

• 增加基于事件长度的窗口函数（Count以及CountUnique）
• 增加更多的基于时间窗口长度的函数

依赖

coverage
cython
enum34
numpy
pandas
scipy
six

以及相关的c/c++编译器（例如Linux下的gcc，windows下的visual studio）

安装

1. 从最新源代码安装

   首先将代码保存至本地：

    git clone https://github.com/ChinaQuants/Finance-Python.git (如果你是从github获取)
    cd finance-Python
   

   只需运行如下命令：

    python setpy.py install
   

   安装之后，可以直先接运行测试：

    python PyFin/tests/testSuite.py
   

2. 从pypi安装

   只需运行如下命令：

    pip install Finance-Python
   

开发环境

在代码目录下，需要运行如下指令：

python setup.py build_ext --inplace

主要功能

• 可以实现复合运算的指标库，方便的与pandas结合；
• 基于日历的金融日期计算，包括在不同市场下的节假日安排；
• 资产组合优化函数（实验阶段，功能有限并且在未来可能会有大幅度修改）；
• 一些金融产品的定价模型（功能有限）。