Para poder ejecutar la aplicaci贸n es necesario:
- Windows
- Microsoft .Net Framework 4.7.2
- Acceso a Primary API provisto por ALyC (Matriz)
Nota: No funciona en iOS, MacOS, Android o Linux.
Los releases se encuentran en la secci贸n Releases
- Ir a la secci贸n Releases
- Descargar el archivo zip (Ejemplo:
ChuchoBot2023-10-06.zip) - Descomprimir en una carpeta
- Ejecutar
ChuchoBot.exe
En la ventana de Primary Login, reemplazar la Primary API Basi URL por la provista por ALyC. Ejemplo: Si ten茅s Bull Market Brokers usa https://api.bull.xoms.com.ar
- Cocos Capital (requiere plan 馃ゥ Cocos Pro):
https://api.cocos.xoms.com.ar - Eco Valores:
https://api.eco.xoms.com.ar - Veta Capital:
https://api.veta.xoms.com.ar - Bull Market Brokers:
https://api.bull.xoms.com.ar - Cohen:
https://api.cohen.xoms.com.ar - Adcap:
https://api.adcap.xoms.com.ar - BCCH:
https://api.bcch.xoms.com.ar
Listado de agentes ofrecen acceso a Matriz: https://www.matbarofex.com.ar/agentes-dma
El usuario y contrase帽a a utilizar es el mismo que se utiliza para ingresar en Matriz.
La aplicaci贸n tiene configurado algunos instrumentos (no todos) que son utilizados para calcular autom谩ticamente los Derechos de Mercado:
- Acciones y CEDEARs 0,08% (Instrumentos en setting
AccionesCEDEARs) - Letras 0,001% (Instrumentos en setting
Letras) - Bonos 0,01% (resto de instrumentos)
Adem谩s de los derechos de mercado, la comisi贸n configurada por cada operaci贸n es de 0,10% (por defecto). Este porcentaje puede modificarse en la ventana de Arbitrajes de Plazos
Derechos de Mercado BYMA: https://www.byma.com.ar/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/11/BYMA-Derechos-Mercado-sobre-Operaciones-2022-12-01.pdf
La aplicaci贸n tiene configurado valores arbitrarios para la comisi贸n que cobra el broker al momento de colocar o tomar cauci贸n.
Para obtener un P&L correcto, es necesario configurar estos valores en los campos Comisi贸n Tomadora (TNA) y Comisi贸n Colocadora (TNA). Estos valores se configuran en la ventana del scanner de arbitrajes de plazos
-
Ir a
Configuraci贸n=>Instrumentos a monitorear
-
Agregar o quitar instrumentos a la lista (1 instrumento por linea). Ejemplo: Agregar
GGALpara monitorear la acci贸n de Galicia.
No, la aplicaci贸n necesita tener acceso a Primary API (Matriz).
El scanner de arbitraje de plazos permite detectar oportunidades para arbitrar plazos de distintos activos.
Opciones:
- Ver s贸lo arbitrajes de seg煤n instrumentos en cartera: Muestra s贸lo los arbitrajes que son posibles evaluando los instrumentos que se tienen en cartera.
- Ver s贸lo arbitrajes con profit: Muestra s贸lo los arbitrajes donde la ganancia (columna P&L) sea positiva
Haciendo doble clic en cualquier de las filas de la grilla se accede una ventana con el detalle del arbitraje. En dicha ventana se pueden cambiar los nominales, precios de compra/venta y comisi贸n para poder obtener un c谩lculo aproximado de la ganancia/p茅rdida que se obtendr铆a.
Cuando el plazo de liquidaci贸n de la 1 Venta es menor al de 2 Compra es necesario contar con los t铆tulos en cartera (Ejemplo: 1 Venta NVDA - CI / 2 Compra NVDA - 24hs).
La operaci贸n consiste en realizar las siguientes operaciones:
- Vender el t铆tulo en el plazo visualizado
CI - Comprar el t铆tulo en el plazo visualizado
24hs - Colocar en cauci贸n el resultado de la venta del paso 1
Cuando el plazo de liquidaci贸n de la 1 Venta es mayor al de 2 Compra ser谩 necesario contar con el dinero o poder tomar cauci贸n para cubrir el descubierto de lo comprado (Ejemplo: 1 Venta SPY - 24hs / 2 Compra SPY - CI).
La operaci贸n consiste en realizar las siguientes operaciones:
- Comprar el t铆tulo en el plazo visualizado
CI - Vender el t铆tulo en el plazo visualizado
24hs - Tomar cauci贸n por el total de la compra del paso 1
Es posible abrir la ventana de arbitraje para un determinado instrumento y plazos de liquidaci贸n haciendo click en el menu Arbitrajes de Plazos > Seleccionar intrumento y Plazos.
En esta ventana es necesario seleccionar:
- Instrumento
- Plazo de liquidaci贸n de compra
- Plazo de liquidaci贸n de venta
La rotaci贸n de activos consiste en vender el caro y comprar el activo barato. Ejemplo: Vender GD30 y comprar AL30 o viceversa.
Para poder determinar cuando un activo est谩 caro o barato en comparaci贸n a otro podemos visualizar la relaci贸n (ratio) de los mismos a lo largo del tiempo. Esta relaci贸n es surge simplemente dividiendo Activo 1/Activo 2.
Es imposible estar seguros de que un activo est谩 m谩s barato o caro que el otro, solo podemos suponer o asumir sobre esto mirando dicha relaci贸n.
En TradingView esto se puede lograr utilizando el Indicador Ratio. Ejemplo:
- Ingresamos al grafico de GD30
- Click en Indicadores
- Click Ratio
- Ingresamos AL30 y click en el bot贸n Aplicar
La operatoria de rotaci贸n de activo (ratio) consiste en:
- Comprar el activo "barato"
- Vender el activo "caro" por el mismo monto total
Ejemplo:
- El precio de GD30 es $60.000 y el de AL30 es $55.000, el ratio de GD30/AL30 es de 9,09% y nuestra hipotesis es que AL30 esta m谩s barato que GD30 (es decir, AL30 tendr铆a que subir m谩s o bajar menos que GD30)
- Abrimos posici贸n:
- Compramos 10.909 nominales de AL30 (Total -$5.999.950)
- Vendemos 10.000 nominales de GD30 (Total +$6.000.000)
- Importante: No vendemos la misma cantidad de nominales, vendemos los nominales en funci贸n al ratio. Es decir, utilizamos el mismo monto total del activo que compramos del que vendemos.
- Pasa el tiempo y el precio de GD30 es $59.000 y el de AL30 es de $54.500, lo que ahora da un ratiode GD30/AL30 de 8,25%
- Cerramos posici贸n:
- Vendemos 10.909 nominales de AL30 (Total +$5.945.405)
- Compramos 10.000 nominales de GD30 (Total -$5.900.000)
- Obtuvimos una ganancia de $45.405
IMPORTANTE: Para simplificar la operatoria y c{alculo no se incluyeron comisiones ni derechos de mercado.
La aplicaci贸n permite visualizar en tiempo real en que instrumentos conviene Comprar o Vender dolar MEP/CCL.
Es posible abrir abrir la ventana de dolar MEP/CCL para Compra/Venta haciendo click en el men煤 Dolar:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=i0xQ3_KqdHI
Cuando la aplicaci贸n deja de recibir datos por WebSocket, el icono de WiFi pasa de verde a rojo para avisar que puede existir alg煤n problema con la conexi贸n. Esto tambi茅n ocurre antes de la apertura y luego de la finalizaci贸n de la rueda.
Si esto ocurre mientras el mercado est谩 abierto, se recomienda cerrar la apliaci贸n y volver a ejecutarla.
S铆, la aplicaci贸n se conecta por WebSocket a Primary API y la misma recibe los datos de los instrumentos en tiempo real.
No, la aplicaci贸n no emite o env铆a ninguna orden de compra y venta al mercado. Solamente permite visualizar las oportunidades de arbitraje que existen en tiempo real.
Existen instrumentos donde el ticker para D y C no sigue la convenci贸n {Ticker}D o {Ticker}C. Por ejemplo: Para la letra del tesoro X20Y4 el ticker para D (dolar MEP) es XY4D y para C es XY4C.
Estas excepciones se pueden configurar haciendo click en el men煤 Configuraci贸n > Excepciones de instrumentos $;D;C.
Ingresar la excepci贸n separando con ; cada ticker usando el formato {Ticker $ Pesos};{Ticker D MEP};{Ticker C CCL}.
Ejemplo: X20Y4;XY4D;XY4D
Para deshabilitar la telemetr铆a de la aplicaci贸n:
- Editar el archivo de configuraci贸n
ChuchoBot.exe.config - Eliminar secci贸n de `...``
<connectionStrings>
<add name="Primary.WinFormsApp.Properties.Settings.AppInsightsConnectionString"
connectionString="..." />
</connectionStrings>
React
Typescript
Django
Laravel
Facebook
Microsoft
Google
Alibaba
D3
Tencent