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ZVT是在fooltrader的基础上重新思考后编写的量化项目，其包含可扩展的数据recorder，api，因子计算，选股，回测，交易,以及统一的可视化，定位为中低频 多级别 多因子 多标的 全市场分析和交易框架。
相比其他的量化系统，其不依赖任何中间件，非常轻，可测试，可推断，可扩展。
编写该系统的初心:
- 构造一个中立标准的数据schema
- 能够容易地把各provider的数据适配到系统
- 相同的算法，只写一次，可以应用到任何市场
- 适用于低耗能的人脑+个人电脑
文档地址(两个是一样的,只是为了方便有些不方便访问github的同学)
http://zvt.foolcage.com
https://zvtvz.github.io/zvt
一个系统，如果5分钟用不起来，那肯定是设计软件的人本身就没想清楚，并且其压根就没打算自己用。
假设你已经在>=python3.6的环境中(建议新建一个干净的virtual env环境)
pip3 install zvt -i http://pypi.douban.com/simple --trusted-host pypi.douban.com
pip3 show zvt
如果不是最新版本
pip3 install --upgrade zvt -i http://pypi.douban.com/simple --trusted-host pypi.douban.com
请根据需要决定是否使用豆瓣镜像源
In [1]: import os
#这一句会进入测试环境，使用自带的测试数据
In [2]: os.environ["TESTING_ZVT"] = "1"
In [3]: from zvt import *
{'data_path': '/Users/xuanqi/zvt-test-home/data',
'domain_module': 'zvt.domain',
'email_password': '',
'email_username': '',
'http_proxy': '127.0.0.1:1087',
'https_proxy': '127.0.0.1:1087',
'jq_password': '',
'jq_username': '',
'log_path': '/Users/xuanqi/zvt-test-home/logs',
'smtp_host': 'smtpdm.aliyun.com',
'smtp_port': '80',
'ui_path': '/Users/xuanqi/zvt-test-home/ui',
'wechat_app_id': '',
'wechat_app_secrect': '',
'zvt_home': '/Users/xuanqi/zvt-test-home'}
In [5]: from zvt.api import *
In [6]: df = get_kdata(entity_id='stock_sz_000338',provider='joinquant')
n [8]: df.tail()
Out[8]:
id entity_id timestamp provider code name level open close high low volume turnover change_pct turnover_rate
timestamp
2019-10-29 stock_sz_000338_2019-10-29 stock_sz_000338 2019-10-29 joinquant 000338 潍柴动力 1d 12.00 11.78 12.02 11.76 28533132.0 3.381845e+08 None None
2019-10-30 stock_sz_000338_2019-10-30 stock_sz_000338 2019-10-30 joinquant 000338 潍柴动力 1d 11.74 12.05 12.08 11.61 42652561.0 5.066013e+08 None None
2019-10-31 stock_sz_000338_2019-10-31 stock_sz_000338 2019-10-31 joinquant 000338 潍柴动力 1d 12.05 11.56 12.08 11.50 77329380.0 9.010439e+08 None None
2019-11-01 stock_sz_000338_2019-11-01 stock_sz_000338 2019-11-01 joinquant 000338 潍柴动力 1d 11.55 12.69 12.70 11.52 160732771.0 1.974125e+09 None None
2019-11-04 stock_sz_000338_2019-11-04 stock_sz_000338 2019-11-04 joinquant 000338 潍柴动力 1d 12.77 13.00 13.11 12.77 126673139.0 1.643788e+09 None None
In [12]: from zvt.domain import *
In [13]: df = get_finance_factor(entity_id='stock_sz_000338',columns=FinanceFactor.important_cols())
In [14]: df.tail()
Out[14]:
basic_eps total_op_income net_profit op_income_growth_yoy net_profit_growth_yoy roe rota gross_profit_margin net_margin timestamp
timestamp
2018-10-31 0.73 1.182000e+11 6.001000e+09 0.0595 0.3037 0.1647 0.0414 0.2164 0.0681 2018-10-31
2019-03-26 1.08 1.593000e+11 8.658000e+09 0.0507 0.2716 0.2273 0.0589 0.2233 0.0730 2019-03-26
2019-04-29 0.33 4.521000e+10 2.591000e+09 0.1530 0.3499 0.0637 0.0160 0.2166 0.0746 2019-04-29
2019-08-30 0.67 9.086000e+10 5.287000e+09 0.1045 0.2037 0.1249 0.0315 0.2175 0.0759 2019-08-30
2019-10-31 0.89 1.267000e+11 7.058000e+09 0.0721 0.1761 0.1720 0.0435 0.2206 0.0736 2019-10-31
In [15]: from zvt.samples import *
In [16]: t = MyMaTrader(codes=['000338'], level=IntervalLevel.LEVEL_1DAY, start_timestamp='2018-01-01',
...: end_timestamp='2019-06-30', trader_name='000338_ma_trader')
In [17]: t.run()
测试数据里面包含的SAMPLE_STOCK_CODES = ['000001', '000783', '000778', '603220', '601318', '000338', '002572', '300027']，试一下传入其任意组合，即可看多标的的效果。
项目支持多环境切换,默认情况下，不设置环境变量TESTING_ZVT即为正式环境
In [1]: from zvt import *
{'data_path': '/Users/xuanqi/zvt-home/data',
'domain_module': 'zvt.domain',
'email_password': '',
'email_username': '',
'http_proxy': '127.0.0.1:1087',
'https_proxy': '127.0.0.1:1087',
'jq_password': '',
'jq_username': '',
'log_path': '/Users/xuanqi/zvt-home/logs',
'smtp_host': 'smtpdm.aliyun.com',
'smtp_port': '80',
'ui_path': '/Users/xuanqi/zvt-home/ui',
'wechat_app_id': '',
'wechat_app_secrect': '',
'zvt_home': '/Users/xuanqi/zvt-home'}
如果你不想使用使用默认的zvt_home目录,请设置环境变量ZVT_HOME再运行。
所有操作跟测试环境是一致的，只是操作的目录不同。
东财数据: https://pan.baidu.com/s/1CMAlCRYwlhGVxS6drYUEgA 提取码: q2qn
资金流，板块数据(新浪): https://pan.baidu.com/s/1eusW65sdK_WE4icnt8JS1g 提取码: uux3
市场概况，沪/深港通，融资融券数据(聚宽): https://pan.baidu.com/s/1ijrgjUd1WkRMONrwRQU-4w 提取码: dipd
把下载的数据解压到正式环境的data_path（所有db文件放到该目录下，没有层级结构）
数据的更新是增量的，下载历史数据只是为了节省时间，全部自己更新也是可以的。
项目数据支持多provider，在数据schema一致性的基础上，可根据需要进行选择和扩展，目前支持新浪，东财，网易,交易所，ccxt等免费数据。
但免费数据的缺点是显而易见的:不稳定，爬取清洗数据耗时耗力，维护代价巨大，且随时可能不可用。
个人建议：如果只是学习研究，可以使用免费数据；如果是真正有意投身量化，还是选一家可靠的数据提供商。
项目支持聚宽的数据，可戳以下链接申请使用（目前可免费使用一年）
https://www.joinquant.com/default/index/sdk?channelId=953cbf5d1b8683f81f0c40c9d4265c0d
项目中大部分的免费数据目前都是比较稳定的，且做过严格测试，特别是东财的数据，可放心使用
添加其他数据提供商�，请参考数据扩展教程
在zvt_home目录中找到config.json进行配置：
- jq_username
聚宽数据用户名
- jq_password
聚宽数据密码
TODO:其他配置项用法
In [1]: from zvt.domain import *
In [2]: global_schemas
[zvt.domain.dividend_financing.DividendFinancing,
zvt.domain.dividend_financing.DividendDetail,
zvt.domain.dividend_financing.SpoDetail...]
整个系统的schema和其对应的recorders采取自注册的方式，global_schemas为系统支持的schema,而其对应的recorder以及如何更新数据，方法如下：
In [17]: FinanceFactor.provider_map_recorder
Out[17]: {'eastmoney': zvt.recorders.eastmoney.finance.china_stock_finance_factor_recorder.ChinaStockFinanceFactorRecorder}
In [18]: FinanceFactor.record_data(codes=['000338'])
FinanceFactor registered recorders:[<class 'zvt.recorders.eastmoney.finance.china_stock_finance_factor_recorder.ChinaStockFinanceFactorRecorder'>]
auth success ( 如需说明文档请查看：https://url.cn/5oB7EOO，更多问题请联系JQData管理员，微信号：JQData02 )
INFO MainThread 2019-12-15 18:03:35,493 ChinaStockFinanceFactorRecorder:recorder.py:551 evaluate_start_end_size_timestamps entity_id:stock_sz_000338,timestamps start:2002-12-31 00:00:00,end:2019-09-30 00:00:00
INFO MainThread 2019-12-15 18:03:35,509 ChinaStockFinanceFactorRecorder:recorder.py:556 evaluate_start_end_size_timestamps latest record timestamp:2019-10-31 00:00:00
INFO MainThread 2019-12-15 18:03:35,510 ChinaStockFinanceFactorRecorder:recorder.py:348 run entity_id:stock_sz_000338,evaluate_start_end_size_timestamps result:None,None,0,None
INFO MainThread 2019-12-15 18:03:35,510 ChinaStockFinanceFactorRecorder:recorder.py:357 run finish recording <class 'zvt.domain.finance.FinanceFactor'> for entity_id:stock_sz_000338,latest_timestamp:None
已退出
- codes代表需要抓取的股票代码
- 不传入codes则是全市场抓取
- 所有的schema对应的数据更新，方法是一致的
定时任务的方式更新可参考runners
git clone https://github.com/zvtvz/zvt.git
设置项目的virtual env(python>=3.6),安装依赖
pip3 install -r requirements.txt
pip3 install pytest
pycharm导入工程(推荐,你也可以使用其他ide)，然后pytest跑测试案例
大部分功能使用都可以从tests里面参考
- 丰富全面开箱即用可扩展可持续增量更新的数据
- A股数据:行情,财务报表,大股东行为,高管交易,分红融资详情,个股板块资金流向,融资融券,龙虎榜等数据
- 市场整体pe,pb,资金流，融资融券，外资动向等数据
- 数字货币数据
- 数据的标准化,多数据源(provider)交叉验证,补全
- 简洁可扩展的数据框架
- 统一简洁的API,支持sql查询,支持pandas
- 可扩展的factor,对单标的和多标的的运算抽象了一种统一的计算方式
- 支持多标的,多factor,多级别的回测方式
- 支持交易信号和策略使用到的factor的实时可视化
- 支持多种实盘交易(实现中)
期待能有更多的开发者参与到 zvt 的开发中来，我会保证尽快 Reivew PR 并且及时回复。但提交 PR 请确保
- 通过所有单元测试，如若是新功能，请为其新增单元测试
- 遵守开发规范
- 如若需要，请更新相对应的文档
也非常欢迎开发者能为 zvt 提供更多的示例，共同来完善文档。
如果你觉得项目对你有帮助,可以请作者喝杯咖啡
QQ群:300911873
个人微信:foolcage 添加暗号:zvt
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