francinexue/xuefu

my first test

基于pyalgotrade的回测框架

• Too Long to refresh.很久没有更新。开放共享，共同进步。
• 技术问题需要讨论的请直接加群QQ群： 300349971，策略研究实践不吝赐教、讨论或需要技术支持的请加QQ(微信)：657959571
• 建议学习pyalotrade回测的用户先运行完所有demo后再进行策略编写，demo基本包含编写策略的绝大多数坑了
• 快速开始请阅读<QuickStart.md>

新上传文件功能

• 穿透式监管ctp接口封装
• 单独封装上期所ctp接口，不同于vnpy和海风版，将原版ctp字段和方法全部移植到python版，只需将方法和字段首字母改成小写即可，最大限度“原汁原味”. cmake_ctp文件夹为独立模块，相关编译脚本已写好，可自己编译最新版ctp。目前已有针对python2.7，python3.X，含win32,win64,linux的各类编译版本
• 对响应速度有较高要求的人员可在ctpdemo基础上进行二次开发，不敏感的见ctpTickDemo。
• 添加docker环境配置，docker文件夹为独立的模块，作者为洒家同学liqi.
• 支持tushare实时行情进行模拟或实盘测试，且支持预先加载一部分历史数据，然后再读取实时行情，方便预计算各指标
• 准备测试多因子，开发中

xuefu's Issues

demo/backtest/sqlDemo.py 27行是否有误

您好 demo/backtest/sqlDemo.py 27行
from api.stock.histmd.to_mongodb_md import tmd 是否有误, to_mongodb_md目录下我并没有找到 tmd.py

你好，请问多因子的开发进展如何了？

对这个功能比较感兴趣，谢谢

ImportError: No module named cnx

use pycharm ,python2.7.
when runing, it is a problem that ImportError: No module named cnx.
how to solve it?

下载数据的时候出错。判断df为空时出错了

File "C:/git/xuefu/data.py", line 33, in save_data
if data.index[0] in ct._start_range and data.index[-1] in ct._end_range: #筛选一次代码，使用头尾都包含的代码
File "C:\Python27\lib\site-packages\pandas\indexes\base.py", line 1264, in getitem
return getitem(key)
IndexError: index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0

在我的repository中已经修改过来了。

IOError: File e:/data/code_inuse.csv does not exist

When I run the data.py, a error appears:

E:\Anaconda\python.exe E:/xuefu-master/data.py
Traceback (most recent call last):
File "E:/xuefu-master/data.py", line 223, in
bigVolume()
File "E:/xuefu-master/data.py", line 205, in bigVolume
inuse = pd.read_csv('e:/data/code_inuse.csv',index_col=0,parse_dates=[0],encoding='gbk')
File "E:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 491, in parser_f
return _read(filepath_or_buffer, kwds)
File "E:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 268, in _read
parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
File "E:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 583, in init
self._make_engine(self.engine)
File "E:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 724, in _make_engine
self._engine = CParserWrapper(self.f, **self.options)
File "E:\Anaconda\lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 1093, in init
self._reader = _parser.TextReader(src, **kwds)
File "pandas\parser.pyx", line 350, in pandas.parser.TextReader.cinit (pandas\parser.c:3229)
File "pandas\parser.pyx", line 583, in pandas.parser.TextReader._setup_parser_source (pandas\parser.c:6042)
IOError: File e:/data/code_inuse.csv does not exist

Process finished with exit code 1

pandas_dataFrame不开发了么

这个pyalgtrade库，原生的里面，好像不支持 多个股票的资产组合的同时回测吧？

请教demo dynamicIndicatorDemo.py中哪个位置可以添加初始资金

自定义初始资金官网说明好像是 class pyalgotrade.broker.backtesting.Broker(cash, barFeed, commission=None)

我不知道 dynamicIndicatorDemo.py 添加在哪里比较合适

ImportError: No module named cnx 无法运行

$ cat /etc/issue
Linux Mint 18.3 Sylvia \n \l
$ conda -V
conda 4.3.30
$ python -V
Python 2.7.13 :: Continuum Analytics, Inc.
$ python csvDemo.py
Traceback (most recent call last):
File "csvDemo.py", line 15, in
from cnx import pyalg_utils
ImportError: No module named cnx

请教 2.8 第八个例子，bollingDemo 在哪里

我在demo目录下没找到 2.8 第八个例子，bollingDemo

请教重写的支持 整点价值(合约大小) 设置吗

pyalgotrade原版的, 有没有地方设置整点价值(合约大小),比如我回测商品期货的时候,有的杠杆是1:10 有的是1:5, 是不是有专门的地方可以设置.

我看了源代码 ,不知道如何修改

Bar.py class BasicTick中__adjClose 和 最新价什么关系

getAdjClose（ ） 和 getPrice（） 返回对的都是close