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Algorithmic trading

Algorithmic trading-HighLowPoint

Algorithmic trading 本项目为 知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/p/56813297 配套程序
环境：
研究：jupyter notebook
回测框架：VNPY
数据库：mongoDB
本项目一共分为两个部分

1. 研究环境下的的指标计算和画图，环境为 jupyter notebook
   1.1 SUPPORT-Research
   1.2 Research
2. 交易环境下的指标计算和回测框架，环境为 vnpy
   2.1 SUPPORT-Trading
   2.2 BackTest

在本项目中一共实现了两种方式去完成高低点分型迭代的计算，分别对应研究模式下的计算和回测模式下的计算:
SUPPORT-Research 研究环境下高低点分型迭代的计算，为了提高效率，使用了矩阵运算，使用时需要将数据全部导入到函数中
SUPPORT-Trading 策略环境下高低点分型迭代的计算，为了代码能够在不同交易框架下移植，所有的运算和数据储存全部在类对象内进行，使用时需要逐k线输入数据
Research 研究文档，包括数据的导入，指标的计算，数据可视化
BackTest 回测文档，在vnpy回测框架下的高低点分型策略的策略文件