Algorithmic trading
本项目为 知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/p/56813297 配套程序
环境:
研究:jupyter notebook
回测框架:VNPY
数据库:mongoDB
本项目一共分为两个部分
- 研究环境下的的指标计算和画图,环境为 jupyter notebook
1.1 SUPPORT-Research
1.2 Research - 交易环境下的指标计算和回测框架,环境为 vnpy
2.1 SUPPORT-Trading
2.2 BackTest
在本项目中一共实现了两种方式去完成高低点分型迭代的计算,分别对应研究模式下的计算和回测模式下的计算:
SUPPORT-Research 研究环境下高低点分型迭代的计算,为了提高效率,使用了矩阵运算,使用时需要将数据全部导入到函数中
SUPPORT-Trading 策略环境下高低点分型迭代的计算,为了代码能够在不同交易框架下移植,所有的运算和数据储存全部在类对象内进行,使用时需要逐k线输入数据
Research 研究文档,包括数据的导入,指标的计算,数据可视化
BackTest 回测文档,在vnpy回测框架下的高低点分型策略的策略文件