kangruiyuan/xquant

Quantitative research framework

XQuant

项目说明

项目主体在XQuant下；Demo为完整的功能演示；ModuleTests为项目测试的脚本，会时常改动。

XQuant下，FactorManager用于处理因子类的数据（计算、检验及回测）；Scripts为功能性的部分函数，尚未整合到项目中；StreamWeb为基于Streamlit的可视化Web服务；TABLES存放了已有的数据表名；Temp为项目计算默认的中间表缓存位置；Tokens存放连接服务器数据库及其他数据提供商的API的Token。

使用示例

模块名称	模块说明	子类	模块示例
Utils	通用变量，常用函数	Config, TradeDate, Formatter, Tools	Utils.ipynb
Collector	取数框架	DataAPI	Collector.ipynb
FileManager	文件管理器	BufferManager	FileManager.ipynb
FactorManager	因子计算、检验	Analyzer, DataReady, FactorReady, Processer	暂无
SQLAgent	SQL交互		暂无
Consts	初始化加载信息		暂无
Schema	数据范式		暂无
Scripts	项目相关的实用脚本		暂无
StreamWeb	可视化网页		请运行RunWeb.py
BackTester	因子回测		BackTester.ipynb
Portfolio	资产组合优化		Portfolio.ipynb
ORMdev	ORM		暂无

可视化网页

蜡烛图

ICIR

回测

项目结构

|   .gitignore
|   .gitmodules
|   README.md
|   __init__.py
|   
+---.github
|   \---ISSUE_TEMPLATE
|           ISSUE_FOR_BUG.md
|           ISSUE_FOR_DEMAND.md
|           
|           
+---Demo
|       Collector.ipynb
|       FileManager.ipynb
|       Utils.ipynb
|       
+---Docs
|       DirTree.txt
|       
+---ModuleTests
|   |   BaseTest.ipynb
|   |   Collector_Test.py
|   |   SingleFuncTest.py
|   |   Utils_Test.py
|   |   
|           
+---XQuant
|   |   Collector.py
|   |   Consts.py
|   |   FileManager.py
|   |   Schema.py
|   |   SQLAgent.py
|   |   Utils.py
|   |   __init__.py
|   |   
|   +---FactorManager
|   |   |   Analyzer.py
|   |   |   DataReady.py
|   |   |   FactorReady.py
|   |   |   Processer.py
|   |   |   __init__.py
|   |   |   

|   +---Scripts
|   |       AutoStart_windows.bat
|   |       DetectWeb.py
|   |       RunWeb.py
|   |       
|   +---StreamWeb
|   |   |   Home.py
|   |   |   
|   |   +---pages
|   |   |       1_Barra_Factor.py
|   |   |       2_Factor_Analysis.py
|   |   |       
|   |   +---pics
|   |   |       ws_logo.png
|   |   |       
|   +---TABLES
|   |       dataYes.json
|   |       em.json
|   |       gm_factor.json
|   |       gm_future.json
|   |       gm_stock.json
|   |       info.json
|   |       jq_factor.json
|   |       jq_prepare.json
|   |       sql.json
|   |       
|   +---Temp
|   |   |   attrs.json
|   |   |   
|   |   \---web_functions
|   |       |   function.py
|   |       |   
|   +---Tokens
|   |       quant.const.ini
|   |       
|           
\---XQuant.wiki