liethon/mlstock

复现致敬大神的周频选股

前言

感谢B站UP主致敬大神，这个项目是站在她的华泰金工的研报复现的基础上的一个项目。

她虽然已经给出了完整的代码，但是我更想在她的工作基础上，做成一个可以一键run的机器学习项目，方便更好的高效运行。

也通过对她的代码的重新梳理、理解和调试，更好的理解和掌握机器学习在量化投资中的应用。

这个项目计划会持续2~3个月，可以持续关注。

运行这个程序

1、安装各种包

brew install ta-lib
pip install -r requirement.txt

如遇中断，需要手工逐个安装。

2.准备数据

这个需要大量的数据，可以参考之前 tushare下载程序, 从tushare下载所有的数据到本地数据库，

git clone https://github.com/piginzoo/mfm_learner.git
cd mfm_learner
python -m utils.tushare_download.updator

整个过程大约会持续3-4个小时，会拉去从2008.1.1-至今的数据，2008年之前的数据由于股改问题，参考价值不大，故未使用。

3.一键式完成整个过程

运行pipelne.sh，完成因子清洗、训练、指标、回测：

bin/pipline.sh

整个过程会持续40分钟~1小时。最终会生成 data/plot.jpg，来显示回测结果。

4. 单独运行每个环节

4.1 因子清洗

参数细节参考：prepare_factor.py

python -m mlstock.ml.prepare_factor -in -s 20080101 -e 20220901

4.2 训练

参数细节参考：train.py

python -m mlstock.ml.train --train all --data data/processed_industry_neutral_20080101_20220901_20220828152110.csv

4.3 指标评价

参数细节参考：evaluate.py

python -m mlstock.ml.backtest \
-s 20190101 -e 20220901 \
-mp pct_ridge_20220828224004.model \
-mw winloss_xgboost_20220828224019.model \
-d processed_industry_neutral_20080101_20220901_20220828152110.csv

4.4 回测

参数细节参考：backtest.py

python -m mlstock.ml.backtest \
-s 20190101 -e 20220901 \
-mp pct_ridge_20220828224004.model \
-mw winloss_xgboost_20220828224019.model \
-d processed_industry_neutral_20080101_20220901_20220828152110.csv

开发计划

• 实现一个简单的闭环，几个特征，线性回归
• 完善大部分的特征，做特征的数据分布分析，补充异常值，清晰特征
• 尝试多种模型，训练调优，对比效果
• 进一步做分层回测，看模型的实际投资效果
• 做模型可解释性的实践
• 尝试深度模型、AlphaNet
• 确定最优模型，并上实盘

开发日志

7.28

• 为了防止macd之类出现nan，预加载了一些日期的数据，目前是观察后，设置为35，加载完再用start_date过滤掉之前的
• 过滤了那些全是nan的财务指标的股票，比如cash_in_subtotal_finance、cash_in_subtotal_invest，4077=>3263，比例20%

8.6

• 实现了ttm、fill处理
• 完善了多种财务指标表的处理：cashflow，balance_sheet，income，fina_indicator，都是对应到tushare的各张财务表
• 实现了特异性波动、beta、alpha等指标

8.13

• 实现了基于fama-french的特异性波动std
• 实现了各种异常值处理，填充

8.28

• 实现了基于"市值+行业"的因子中性化处理
• 实现了基于岭回归的收益率训练代码
• 实现了基于xgboost的涨跌训练代码
• 实现了岭回归回归和xgboost分类的评价指标
• 实现了回测的收益、累计收益和基准的分析

9.2

• 通过逐个因子训练观察，完成了因子的未来函数排查
• 重写了fama-french的特异性波动std，之前的有未来函数问题
• 完善了因子、训练、指标、回测的一键训练，也支持分开运行，更灵活
• 实现了多个回测业务指标

9.7

• 实现了一个新的保守回测，用第二天的价格买入，考虑涨跌停
• 实现了一个简单的根据大盘进行择时，发现效果更差

数据处理的trick

对于数据，有必要记录一下一些特殊的处理细节

• 先按照daily_basic中的'total_mv','pe_ttm', 'ps_ttm', 'pb'缺失值超过80%，去筛掉了一些股票
• 然后对剩余的股票的daily_basic的上述字段，按照日期向后进行na的填充
• 对财务相关（income,balance_sheet,cashflow,finance_indicator）的数据，都统一除以了实质total_mv，归一化他们
• 和神仔比，我没做行业中性化、PCA，难道是不难，就是不想做了，一个是还要花时间，另外，记得在某集看到，神仔好像后来嫌慢也没做，等有时间我再考虑这事吧