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Simulacion de Procesos Financieros con Oscar Jaramillo

SPF-2021-I

Simulación de Procesos Financieros con Oscar Jaramillo

TEMA 1: Introducción a la Simulación

1. Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) I.
   • Introducción e instalación de software
2. Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) II.
   • Tarea 1.
3. Introducción a la simulación.
4. Optimización de código (Programación vectorizada y funcional).
   • Quiz próxima clase.
   • Tarea 2.
5. Continuación optimización de código
6. Generación de Números Pseudoaleatorios
   • Quiz próxima clase.
   • Tarea 3.
7. Metodología de un estudio de simulación usando ejemplos simples de aplicación y números pseudoaleatorios.
8. Método Montecarlo crudo.
9. Evaluación 1.

TEMA 2. Simulación Montecarlo

1. Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad.
   • Método de la transformada inversa.
     • Quiz próxima clase.
     • Tarea 4.
   • Método de aceptación rechazo.
     • Tarea 5.

• Definición del proyecto.

2. Distribuciones de probabilidad.
   • Distribución uniforme general
   • Distribución triangular
   • Distribución normal
   • Distribución exponencial
   • Distribución de Erlang
   • Distribución Binomial
   • Distribución de Poisson
     • Tarea 6.
3. Aplicaciones de la simulación.
4. Técnicas de reducción de varianza.
   • Muestreo estratificado.
   • Método de números aleatorios complementarios.
     • Quiz próxima clase.
     • Tarea 7.
5. Prueba de bondad de ajuste para ajuste de distribuciones de probabilidad.
6. Evaluación 2.
7. Presentación del proyecto.

TEMA 3. Valuación de Opciones usando Simulación Monte Carlo

1. Opciones Plan Vainilla: opción de compra y opción de venta europea
   • Tarea 8.
2. Opciones Asiáticas
   • Tarea 9.
   • Quiz próxima clase.
3. Opciones de barrera
   • Quiz al final de la clase.
4. Opciones americanas
   • Tarea 10.
   • Quiz próxima clase.
5. Evaluación 3.