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가상화폐(비트코인) 자동투자 프로그램

가상화폐 자동투자 프로그램

업비트 API 와 pyupbit 라이브러리를 사용하여 가상화폐 자동거래를 해 주는 프로그램입니다.

파일구성

• backtesting.py : 변동성 돌파 전략 백테스팅 코드
• backtesting_v2.py : 변동성 돌파 + best_K 전략 백테스팅 코드
• cryptoAutoTrade_v0 : 이평선 돌파전략 코드
• cryptoAutoTrade_v1 : 변동성 돌파 전략 코드
• cryptoAutoTrade_v2 : 변동성 돌파 + best_K 전략 코드(미완)
• cryptoAutoTrade_v3 : slack 메신저 알람 기능 추가 버전

백테스팅 결과 (2017-10-11 ~ 2021-05-02)

비트코인 가격 변동(x축 : 시간, y축 : 가격)

수익률 : 1131 %
최대손실률(MDD) : -90 %

Version 1 변동성 돌파 전략 적용(x축 : 시간, y축 : 누적수익률(%))

수익률 : 2067 %
최대손실률(MDD) : -20 %

Version 2 변동성 돌파 + best_K 전략 적용(x축: 시간, y축 : 누적수익률(%))

수익률 : 7640 %
최대손실률(MDD) : -39%

구동

1. 업비트에 고객센터에서 API 를 발급받은 후 access key, secret key 저장한다.
2. crypto-auto 폴더 안에 auth.py 파일을 하나 만들고 access = "본인의 access key 값" secret = "본인의 secret key 값" 을 넣고 저장한다. 이 값은 cryptoAutoTrade 코드에서 import 하여 사용된다. cryptoAutoTrade_v3 이상의 버전에서는 slack 메신저를 위해 myToken = "본인의 slack API OAuth token 값", channel = "알림을 받을 채널명" 도 추가해주어야 한다.
3. backtesting, cryptoAutoTrade 파일 내부 변수를 원하는 변수로 바꾸어준다. coin : 투자할 가상화폐의 ticker, fees : 수수료, day_count : 백테스팅 시 불러올 데이터의 수 등
4. 필요한 모듈 다운로드
   • pip install pyupbit
   • pip install openpyxl
   • pip install requests
   • ...
5. 실행

백그라운드 실행(서버)

• 패키지 목록 업데이트: sudo apt update
• pip3 설치: sudo apt install python3-pip
• 서버시간 설정 : sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Seoul /etc/localtime
• 백그라운드 실행 : nohup python -u cryptoAutoTrade_v3.py > output.log &
• 실시간 로그 확인 : tail -f output.log
• 프로세스 확인 : ps -ef | grep .py
• 프로세스 종료 : kill -9 PID (PID 는 ps 명령의 출력값에서 해당 프로세스의 맨 앞의 숫자)

개발 과정 포스팅

1. 업비트 API : https://poalim.tistory.com/27
2. 변동성 돌파 전략 및 백테스팅 : https://poalim.tistory.com/29
3. 변동성 돌파전략 구현 : https://poalim.tistory.com/30
4. best_K 전략 추가 및 백테스팅 : https://poalim.tistory.com/31
5. slack 메신저 알람기능 추가 : https://poalim.tistory.com/32