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该库主要分享“匠芯量化”公众号内的策略源码,更多策略细节请关注微信公众号:“匠芯量化”(微信搜索公众号“jxquant”)。

Python 100.00%

jxquant's Introduction

JXQuant

该库主要分享“匠芯量化”公众号内的策略源码,更多策略细节请关注微信公众号:“匠芯量化”(微信搜索公众号“jxquant”)。

目录:

Init_StockALL_Sp.py —— 【数据采集】利用tushare接口将日线行情存储到本地数据库。 DC.py —— 【数据预处理】将本地存储的日基础行情整合成一份训练集。 SVM.py —— 【SVM建模】对个股用SVM进行建模,训练和预测。 Model_Evaluate.py —— 【模型评估】通过回测+推进式建模的方式对模型进行评估,主要计算查准率Precision,查全率Recall,F1分值,并存入结果表。 Portfolio.py —— 【仓位管理】基于马科维茨投资组合理论,计算一段时间序列内投资组合的风险、仓位配比和夏普率,有市场方向和最佳收益方向两种结果。 Deal.py.py —— 【模拟交易】封装类,用于模拟交易过程中获取最新的资产账户相关数据。 Operator.py —— 【模拟交易】封装函数,用于模拟交易过程中执行买和卖操作。 Cap_Update_daily.py —— 【模拟交易】封装函数,用于在回测过程中,每日更新资产表中相关数据。 Filter.py —— 【策略回测】封装函数,用于在回测过程中,处理一些简单的逻辑(更新持仓天数,买卖顺序等)。 main.py —— 【策略回测】策略的框架,回测的主函数。 stock_my_capital.sql —— 【策略回测】回测主函数里用到的数据库表,可直接导入。资产账单表,表结构在文章内有介绍,该表内含一条初始数据,用于定义初始资金,可根据回测场景自行修改。 stock_stock_index.sql —— 【策略回测】回测主函数里用到的数据库表,可直接导入。大盘行情表,内含部分大盘行情。 stock_model_ev_mid.sql —— 【模型评估】模型评估过程中用到的中间表,用于暂存回测时间序列内的部分数据,并用于最终计算F1分值。 stock_model_ev_resu.sql —— 【模型评估】模型评估的结果表,用于存储股票在某个时间点上的F1分值。 stock_my_stock_pool.sql —— 【策略回测】当前股票资产详情表,主要字段为:持仓股票代码,成交均价,持仓量,持仓天数。 stock_stock_all.sql —— 【策略回测】股票每日行情数据表,包含所有股票的日线行情。 stock_stock_info.sql —— 【策略回测】<stock_all>表的瘦身版,表结构相同,但删除了冗余数据,用于提高回测运行速度。

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