data
包含各个程序运行需要的数据,以及用于展示结果的一些图表
- Excel文件为最原始的从wind导出的数据
- h5文件则主要经过整理后的可以直接使用的数据,读取速度更快
volatility measurements
计算波动率的六种方法:
(1) Realized
(2) Parkinson
(3) Garman-Klass
(4) Roger-Satchell
(5) Garman-Klass -Yang-Zhang
(6) Yang-Zhang
以2005.01-2018.09的中证500指数的OHLC数据,进行了测试
implied volatility
构造一个期权,利用实盘价格作为路径,以Monte-Carlo模拟和期权动态对冲为基础,计算中证500指数的隐含波动率;
volatility index
按照两种方式编制基于50ETF期权的VIX指数,采用的是日频数据,指数的最高点出现在2015年8月25左右,当前(2018年9月21日)为20点左右;
phoenix autocall
通过蒙特卡洛模拟对凤凰期权进行定价,计算delta值