vovabush/tinkoff-bonds-analytics

Что это

Репозиторий содержит скрипт для определения текущих показателей облигаций, доступных конкретному клиенту Тинькофф. Скрипт агрегирует данные из самого Тинькоффа, а также берет рейтинги из АКРА, НКР и НРА.

Что понадобится

• Excel;
• Библиотеки python из requirements.txt;
• Личный кабинет в Тинькофф.Инвестиции;
• Интернет.

Как пользоваться

1. Выпустить собственный токен в Тинькофф.Инвестиции: https://tinkoff.github.io/investAPI/token/ ;
2. Скачать репозиторий: git clone https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics.git;
3. Добавить в config.json выпущенный токен и подкорректировать остальные параметры;
4. Проверить наличие Excel;

Далее можно воспользоваться bondsList.exe или:

6. Установить необходимые библиотеки из requirements.txt: python -m pip install -r requirements.txt (возможно, понадобится https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/ );
7. Запустить при помощи: python bondsList.py. Можно использовать ключ "-c", тогда в итоговой таблице не будут выведены облигации эмитентов, не имеющих рейтинговых оценок ни в одном из рейтинговых агентств: АРКА, НРА, НКР.

По окончанию работы откроется Excel файл, в котором два листа: с государственными и корпоративными облигациями. Данные на листах сортируются по доходности. 

На каждом листе располагаются следующие столбцы:

• Имя: название инструмента;
• Тикер: краткое название в биржевой информации инструмента;
• Цена + НКД: текущая рыночная стоимость инструмента, учитывающая и рыночную цену, и накопленный купонный доход;
• Годовая доходность: выражена в годовых процентах, вычисляемая как отношение суммы выплачиваемых за год купонов за вычетом налога к цене + НКД (не учитывает комиссию и разницу между рыночной стоимостью на момент покупки и ценой погашения): ;
• Годовая доходность к погашению: выражена в годовых процентах, вычисляемая как отношение разницы всех поступивших средств до погашения за вычетом налога к цене + НКД с приведением к одному году: ;
• Купонов в год: количество выплачиваемых купонов в год по инструменту;
• Лет до погашения: количество лет до погашения инструмента эмитентом;
• Дюрация: параметр, исходя из ожиданий по инфляции, подробнее см. тут: https://smart-lab.ru/blog/703874.php ;
• Рейтинг (АКРА): текущий рейтинг инструмента по данным АКРА.
• Рейтинг (НРА): текущий рейтинг инструмента по данным НРА.
• Рейтинг (НКР): текущий рейтинг инструмента по данным НКР.
• Риск (Тинькофф): текущий уровень риска инструмента по данным Тинькофф Инвестиции:
  • 0 - Риск не определялся;
  • 1 - Низкий уровень риска;
  • 2 - Средний уровень риска;
  • 3 - Высокий уровень риска.
• Сектор: сектор экономики эмитента корпоративных облигаций.

Описание файлов в репозитории

• bondsList.py - главный скрипт;
• config.json - файл конфигурации, который содержит следующие поля:
  • TOKEN - персонализированный токен, выпустить и почитать о котором можно здесь: https://tinkoff.github.io/investAPI/token/ ;
  • API_DELAY - задержка в секунда между запросами. Тинькофф ограничивает в 100-300 запросов в минуту, соответственно этот параметр в пределах 0.2 - 0.5, но на практике может потребоваться использовать значения от 2 до 5;
  • EXCEL_TABLE_NAME - имя выходного Excel файла;
  • FOR_QUAL_INVESTOR - флаг, включать ли облигации для квалифицированных инвесторов:
    • True - включать,
    • False - не включать;
  • AMORTIZATION - флаг, включать ли облигации с амортизацией:
    • True - включать,
    • False - не включать;
  • FLOATING_COUPON - флаг, включать ли облигации с плавающим купоном (1):
    • True - включать,
    • False - не включать;
• requirements.txt - набор дополнительных библиотек для установки перед запуском;
• Readme.md - это я;
• bonds.xlsx - пример выходного файла.

Нюансы

1. У Тинькоффа плохо работает backend на тему плавающих купонов, описание и запрос на исправление здесь: Tinkoff/invest-python#190 Дело было в неправильно воспринятой документации на API, будет исправлено в ближайшем обновлении.
2. С радостью бы добавил рейтинг и из Тинькоффа, но у них и это не работает, описание и запрос на исправление здесь: Tinkoff/invest-python#189. Исправили. Необходимо обновить библиотеку Тинькофф до версии tinkoff-investments-0.2.0b50.
3. Иногда АКРА начинает возмущаться количеству запросов к ней. В этом случае рекомендуется увеличить параметр API_DELAY в config.json.
4. Флаги AMORTIZATION и FLOATING_COUPON добавлены на будущее и пока что не работают.
5. В базе данных НРА почему-то бывают неправильные ИНН. Это приводит к тому, что некоторым компаниям могут быть приписаны не их рейтинги. Они об этом проинформированы, ожидаю ответа. В большинстве рейтинги соответствуют компаниям, но необходимость ручной проверки в случае сомнений не отменяется. Исправили.
6. Рейтинг Тинькофф может не соответствовать тому, что написано в мобильном приложении. Проблема известна, описание и запрос на исправление здесь: Tinkoff/invest-python#204 В Issue описано, что возвращаемое API понятие "риска" и показываемое в приложение понятие "рейтинга" не одно и то же и часто обратно пропорциональны.